Tutta la carriera di Banksy è caratterizzata dalla musica, l’artista vive a Bristol nei primi anni ’90, a stretto contatto con musicisti come i Portishead, i Massive Attack o Tricky.
Robert del Naja dei Massive Attack dice: «Bristol è un centro urbano mascherato da città, e ha sempre avuto una scena underground incredibile, che fosse arte o musica, spesso le due cose andavano di pari passo. Le band fioriscono localmente prima di raggiungere livelli nazionali, e a causa del fatto che non c’è nessuna grande industria musicale qui, le persone fanno di tutto per la loro gratificazione personale anche aiutandosi».
Banksy collabora molto con i musicisti e realizza con loro copertine: dai Blur ai Röyksopp, questo a dimostrazione della sua grande apertura di vedute. Non c’è solo uno strettissimo rapporto fra l’arte e musica, a quest’ultima è anche associato il suo misterioso personaggio. Alcune teorie sarebbero inclini a identificare Banksy come un membro dei Gorillaz, ovvero Alban Jamie Hewlett. Secondo altri invece dietro a Banksy ci sarebbe proprio Robert del Naja, il leader dei Massive Attack, nonostante abbia smentito più volte.